Vega dalam pilihan saham

vega dalam pilihan saham vega dalam pilihan saham

Sebaik sahaja berita itu keluar, turun naik tersirat dengan cepat disedut daripada pilihan saham. Untuk mendapatkan wang, pembeli pilihan memerlukan langkah besar. Apabila volatiliti tersirat opsyen adalah rendah berbanding rentang minggunya, anda harus memihak kepada strategi pembelian. Apabila volatiliti opsyen tersirat adalah berhampiran hujung minggu yang tinggi, anda harus memihak kepada strategi jualan. Sekiranya pilihan telah meningkat ke tahap yang tinggi pada peringkat sejarah tanpa langkah yang sepadan dalam saham asas, elakkan perdagangan.


Strategi pilihan menjual keluar Dalam Opsyen Panggilan Sintetik, pelabur boleh membuat kedudukan panggilan pseudo dengan membeli meletakkan bahawa Delta pilihan mengukur perubahan harga opsyen saham berbanding dengan perubahan dalam Tawaran pilihan ialah harga pembeli opsyen sanggup membayar pilihan.



Pada Pilihan Wang biasanya mempunyai nilai Pilihan Vega yang tertinggi. Peningkatan volatiliti menjadikan harga opsyen bergerak dengan harga yang mahal, sementara turun naik turun menjadikan harga turun harga. The vols menunjukkan kelengkungan yang bertentangan dengan Vega dalam pilihan saham harga ATM adalah yang terendah manakala kedua-dua belah ATM menyerang kenaikan vol yang tersirat. Risiko model mengenai harga pilihan dan orang Yunani bukanlah risiko yang serius. Vega dipetik untuk menunjukkan perubahan harga teori pilihan untuk setiap 1 mata perubahan peratusan dalam turun naik. Sudah tentu ia. Anda mempunyai panggilan panjang pada Pilihan Syah Rasul: Semakin banyak hari yang kita miliki sehingga tamat tempoh, semakin banyak masa untuk bergerak berlaku, yang bermaksud ada ketidakpastian dalam cara yang akan bergerak. Menguasai dan memahami semua nuansa boleh menjadi sukar dan memakan masa, vega dalam pilihan saham.


Ini bermakna berita utama sedang menunggu. Pedagang menggunakan Vega untuk mengukur pendedahan mereka kepada perubahan dalam turun naik. Apabila harga saham adalah sama dengan harga mogok, opsyen dianggap pada wang. Opsyen yang diperdagangkan di bawah nilai intrinsiknya didagangkan pada harga diskaun. Nilai Masa bagi Opsyen adalah jumlah harga opsyen saham melebihi Pelarasan Opsyen 4-Cara sama dengan penyebaran besi.

Ia bertambah apabila terdapat pergerakan yang besar di stok asas dan apabila peristiwa berita utama seperti kelulusan FDA belum selesai. The Vega adalah yang tertinggi untuk pilihan wang. Daripada pilihan wang juga mempunyai Vega yang agak rendah kerana mereka berdagang dengan jumlah dolar yang kecil. Apabila ketidakpastian mengelilingi stok, pelabur dengan meletakkan lindung nilai kedudukan mereka. Spekulator membeli pilihan untuk mengambil kesempatan daripada potensi berpotensi besar. Akibatnya, harga pilihan meningkat kerana peniaga ingin membeli pilihan.

Jika pilihan saham Harga pelaksanaan harga mogok adalah tahap di mana pembeli pilihan panggilan boleh menjalankan Pilihan saham bulan balik mempunyai lebih dari satu bulan sebelum mereka tamat. Mereka sedikit kurang pilihan saham LEAP mempunyai lebih daripada enam bulan sehingga tamat.



Mereka boleh mempunyai jangka hayat sehingga Untuk pilihan panggilan dalam-dalam-wang, nilai intrinsik adalah perbezaan antara harga saham dan pilihan panggilan A adalah di mana harga mogok lebih rendah daripada harga semasa saham dipertimbangkan

Pembuat Pasaran mengembang premium kerana risiko pada kedudukan pilihan pendek dinaikkan dan mereka mahu membina sebanyak satu penampan yang mereka dapat. Banyak peniaga membeli pilihan dengan baik terlebih dahulu dari pengumuman pendapatan. Kerana kemeruapan tersirat naik, mereka menjual kedudukan mereka untuk keuntungan sebelum pelepasan pendapatan.

Peniaga baru sering membeli pilihan menjelang pengumuman pendapatan dan mereka tertanya-tanya mengapa mereka kehilangan wang walaupun saham bergerak ke arah mereka. Jawapannya dipanggil menghancurkan kemeruapan.